一、目前国内主流的量化模式

1、本地化部署量化环境

本地化开发模式是指在自己的电脑或云服务器上搭建完整的量化交易体系，从环境构建、数据获取到交易对接全流程自主掌控。这种模式适合追求策略定制化、数据安全自主的开发者，也是长期深耕量化、实现合规与定制化平衡的必经之路。其核心实施步骤如下：

（1）开发环境构建

创建独立Python环境：推荐安装Anaconda，通过其自带的conda命令创建专属虚拟环境（如conda create -n quant_env python=3.9），隔离不同项目的依赖包；

配置IDE工具：选择PYcharm或VSCode等主流开发工具，前者适合数据探索和策略原型调试，后者适合复杂代码编写和版本管理；

安装核心框架与库：通过pip安装backtrader、vn.py等开源量化框架，以及numpy、pandas、matplotlib等数据处理与可视化库；

进阶优化：建议使用Docker容器化部署，将开发环境、依赖包、策略代码打包成容器，实现“一次构建、到处运行”，彻底解决跨设备依赖冲突问题。

（2）数据获取

量化交易的核心是用数据说话，本地化模式需要自主解决数据来源问题，主流方案有三种：

爬虫方案：通过Tushare、AkShare等开源数据库抓取行情、财务等基础数据，优点是免费或低成本，缺点是需自行处理数据清洗和更新，且必须注意交易所数据授权合规性，避免侵权；

采购商业数据：如Wind（万得）、通联数据等商业数据源，提供高质量的历史数据、因子数据、另类数据等，通过本地API接口对接，优点是数据完整性和时效性有保障，缺点是成本较高（Wind年费数万元），适合进阶用户或机构；

券商数据通道：券商支持的量化软件QMT和ptrade除基础数据外，部分支持ptrade的券商提供Level2行情数据推送，数据实时性强，且与后续交易接口对接更顺畅，适合需要高频行情的策略。

（3）链接实盘交易接口

本地化模式对接实盘的核心关键点是“合规”，目前仅有miniqmt接口符合监管要求，先给大家介绍一下什么是miniQMT，miniQMT是QMT的极简模式，只有少数券商支持，常规QMT需要将策略编写在QMT客户端软件内运行，而miniQMT模式可以直接使用xtquant这个Python包，在软件外部编写Python程序与QMT客户端连接，从而实现程序化下单。这样一来，QMT客户端就完全转变为一个交易终端，量化程序可以独立于QMT运行，只要确保极简客户端处于运行状态就可以了。

使用“本地部署+miniqmt实盘”架构，可以实现策略安全自主、开发与执行高效且灵活、成本可控、低延迟与强适配，同时兼顾轻量化与全功能交易能力，特别适合个人与中小机构量化交易者。

2、云端量化平台

云端量化平台是指平台方提供现成的开发环境、数据资源和回测引擎（比如聚宽、米筐、优矿），用户直接在网页上编写策略、回测验证和对接实盘，属于“开箱即用”的模式。这种模式上手门槛极低，不用关注环境配置和数据维护，适合新手快速熟悉量化逻辑、迭代策略原型。大部分云端量化平台仅能到回测步骤，不支持直接实盘。但可以借助QMT量化软件实盘。下面以聚宽为例，给大家详细介绍一下聚宽上的策略如何实现实盘。

（1）QMT—聚宽跟单系统简介

通过QMT读取聚宽的交易信号，实现自动交易，解决聚宽无法实盘、手动下单的问题，同时继承了聚宽的策略因子，省去了策略重写、因子重构的繁琐工作。

（2）QMT—聚宽跟单系统主要功能

策略实时同步 ：每3秒读取一次聚宽的信号，当有信号时自动下单

灵活跟单模式 ：支持成交模式、持股模式、1比1模式等多种跟单方式

因子继承：通过读取信号的方式，无需重构因子

风险管控功能 ：设置止损、止盈等参数，控制交易风险，保护收益。

多账户管理 ：管理多个交易账户，方便资金和风险管控。

（3）QMT—聚宽跟单系统优势特点

提升效率 ：自动化减少人工操作，提升效率和准确性。

降低门槛 ：无需专业编程和量化知识，简单易用，且不需要重写策略代码。

丰富策略 ：聚宽丰富策略供选择，增加投资多样性。

个性化配置 ：可根据需求调整参数，适应不同市场环境。

3、券商定制系统：QMT与PTrade的架构解析

QMT和PTrade是目前国内券商主流的量化交易软件，分别为迅投QMT和恒生PTrade，各大券商从开发商采购过来后仅在外观和部分功能上做了定制包装，本质属于轻量化量化工具——开箱即用，不用手动安装开发环境和编辑器，兼顾了新手友好度和一定的策略灵活性，是很多散户和中小机构的过渡选择。两者的核心区别：

QMT由迅投开发，专为高净值用户和普通量化爱好者设计。支持多种编程语言（Python和VBA），可以高度灵活进行策略编写与回测，全内存交易，单笔延时小于1ms，适用多种场景，包括联动下单、大额增减持、组合下单、快速调仓、ETF一键套利、震荡行情高抛低吸、策略量化研究等等，满足个性化交易需求。凭借其高效性、专业性和强大的技术支持，在量化交易领域获得了广泛认可。

Ptrade 由恒生电子开发，采用云端运行策略的模式。用户把交易策略上传到券商服务器后，服务器就会自动执行策略，直接从服务器获取行情数据并完成交易操作。这种方式最大的优势在于交易链路短，响应速度快，而且即便关闭电脑客户端，策略也能在云端持续运行。另外，ptrade含有多种交易工具，比如：抢单交易、拐点易、网格交易、日内回转交易等等。